远期利率协议(远期利率协议名词解释)

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于远期利率协议的问题，于是小编就整理了4个相关介绍远期利率协议的解答，让我们一起看看吧。

1. 2×6的远期利率合约，多头是什么意思。具体解释2*6⊙▽⊙？
2. 远期利率的计算？
3. 为何远期利率被视为即期利率的边际利率？
4. 简述远期合约的交易规则？

2×6的远期利率合约，多头是什么意思。具体解释2*6⊙▽⊙？

答：远期利率合约，是指客户与银行在当前约定未来某一天开始起息的远期利率，用于规避远期利率波动的风险。

远期利率合约的多头是指规避利率上涨的风险，即客户针对未来要发生的贷款而签订的远期利率协议。

2*6是远期利率协议的通常表示方法，指的是标的物2个月后起息的，6个月后到期的远期利率。多头利率指的是客户2个月后起息的期限为4个月的贷款利率。

远期利率的计算？

即期利率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100%

远期利率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100%

即期收益率：当期收益率又称直接收来益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。

为何远期利率被视为即期利率的边际利率？

远期利率被视作即期利率的边际利率，以下是一些可能的原因：

- **预期理论**：这种理论认为，长期利率是市场上投资者对未来短期利率预期的平均值。如果当前的即期利率较高，市场预期未来的利率会下降，因此远期利率会低于当前的即期利率。

- **市场分割理论**：这个理论指出，不同期限的债券市场是分割的，各自有供需平衡决定的利率。远期利率反映了对未来某个特定期限市场的利率水平的预期。

- **流动性溢价理论**：由于长期债券比短期债券更具流动性风险，投资者会要求更高的回报来补偿这种风险。因此，远期利率包含了对未来流动性风险的补偿。

- **货币政策影响**：即期利率反映了当前央行的货币政策和市场对货币供求的反应。远期利率则包含了对未来货币政策变化的预期，这些预期会影响远期利率的水平。

综上所述，远期利率与即期利率之间的关系复杂，受到多种因素的影响。在金融实践中，了解这些关系对于投资决策和风险管理至关重要。 

简述远期合约的交易规则？

远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。

合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具。是必须履行的协议。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。

远期合约是现金交易，买方和卖方达成协议在未来的某一特定时期交割一定质量和数量的商品。

价格可以预先确定或在交割时确定。远期合约是场外交易，交易双方都存在风险。如果即期价格低于远期价格，市场状况被描述为正向市场或溢价。

如果即期价格高于远期价格，市场状况被描述为反向市场或差价。

到此，以上就是小编对于远期利率协议的问题就介绍到这了，希望介绍关于远期利率协议的4点解答对大家有用。